Algorithmics wurde zum Riskodaten-Vertreter und Analytik-Partner für das Pan-European Credit Data Consortium ernannt
Toronto (ots/PRNewswire)
Algorithmics Incorporated, ein führender Anbieter von Risikomanagementsystemen, kündigte heute an, dass er ausgewählt wurde, Risikodatendienste und Analysen für das Pan-European Credit Data Consortium (PECDC) zu übernehmen.
Als erste grenzüberschreitende Initiative zum Branchendaten-Pooling für Kreditrisiko nehmen am PECDC zurzeit viele der europäischen Top-15- und mehrere der globalen Top-10-Banken teil. Das Konsortium wurde als Antwort auf den Mangel an zeitnahen und genauen historischen Loss and Recovery-Daten, die erforderlich sind, um den neuen Basler Eigenkapitalakkord, Basel II genannt, zu erfüllen, ins Leben gerufen. Es ist das erklärte Ziel der PECDC, europaweit oder in einigen Fällen auch weltweit Loss and Recovery-Daten von Unternehmen zu sammeln, um die Mitgliedsbanken bei der Vervollständigung ihrer Vorbereitungen für Basel II zu unterstützen.
Algorithmics wird eine umfassendes Suite aus Beratung, Tools und Dienstleistungen bezogen auf Datenpooldesign, Quelldatensammlung, Datenpunktvalidierung, Qualitätskontrolle und Datennormalisierung bereitstellen. Das an die PECDC-Mitgliedsbanken lieferbare Endergebnis wird aus Zeitserien-Datenpools bestehen, die alle Basel-Kategorien zur Unternehmsexposition abdecken: Grossunternehmen, kleine und mittlere Betriebe (KMU), Banken und Specialised Lending, einschliesslich Schiffs-, Flugzeugs- und Projekt-Finanzierung. In dieser ersten Phase werden Loss and Recovery-Beobachtungsdaten gepoolt. Die Tools innerhalb von Algorithmics vollständig integrierten Algo Credit and Algo Capital-Lösungen werden benutzt, um einen Massstab für die erwartete Höhe der Forderung bei Ausfall (Exposure at Default (EAD)), die Recovery-Rate und die Verlustquote bei Ausfall (Loss Given Default (LGD)) für jede Exposition zu berechnen. Default-Beobachtungsdaten sind für eine spätere Phase geplant, von denen dann Werte für Probability of default (PD)-Massstäbe berechnet werden. Algorithmics wird auch ein Berichtsystem zu Gesamtstatistiken und Analysen nach Branche/Region in Übereinstimmung mit den von den PECDC-Mitgliedsbanken entwickelten Richtlinien erstellen. Analyseberichte und Graphiktools werden den PECDC-Mitgliedern über ein sicheres, spezielles Webportal zur Verfügung gestellt werden.
"Die in den letzten zehn Monaten abgelaufene Entwicklung des PECDC zu einer Brancheninitiative nach dem Motto 'von Banken für Banken' hat unserer Meinung nach den besten Weg für europäische Banken eröffnet, die Basel II-Vorgaben zu erfüllen und ihr internes Kredit-Modelling zu verbessern", kommentierte Dr. Scott D. Aguais, ein Director and Head of Credit Risk Methodology bei Barclays Capital und Mitglied des PECDC Management Committee. Weiter führte er aus: "Die Wahl des geeigneten Partners fiel auf Algorithmics, weil dieses Unternehmen über grosse Kenntnisse im Bereich des Poolings und der Analyse von Kreditdaten verfügt. Jetzt wo sowohl das PECDC und unsere Beziehung mit Algorithmics fest etabliert sind, können wir wirklich mit der harten Arbeit beginnen!"
"Mit dieser Partnerschaftsvereinbarung haben wir die bestmögliche Kombination aus Credit Portfolio Management-Expertise, als Zutun von einigen führenden Banken, und aus umfangreicher Datenverwaltungserfahrung und technische Bravur von Algorithmics geschaffen", sagte der PECDC Management Committee Chairman, Jeroen Batema von NIB Capital Bank.
"PECDC-Mitgliedsbanken werden Algo-Kreditdaten-Produkte und -dienstleistungen als Hilfe nutzen, um die ausstehenden internal ratings based (IRB)-Anforderungen von Basel II zu Staging, Strukturierung und Validierung von historischen Default- und Loss & Recovery-Daten zu erfüllen, eine zentrale Anforderung bei jedem Best Practice Compliance-Programm", bemerkte Michael Zerbs, President and Chief Operating Officer bei Algorithmics. "Das PECDC wird neue Standards für das Daten-Pooling und die externe Validierung von PD und LGD in ganz Europa setzen. Wir freuen uns, dass das Konsortium uns als Partner für den Bereich Risikodaten und Analysen gewählt hat."
Informationen zu Algorithmics
Algorithmics wurde im Jahre 1989 gegründet und ist im Bereich des Risikomanagements als Branchenführer unangefochten. Seit der Übernahme durch die Fitch Group im Januar 2005 ist Algorithmics mit Fitch Risk vereint. Zusammen ist das Algorithmics-Team der weltweit führende Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Bereich des Risikomanagements und gibt Finanzinstitutionen die Möglichkeit, ihr Finanzrisiko genau nachzuvollziehen und zu verwalten. Zu den von Algorithmics und Fitch Risk gemeinsam betreuten Kunden zählen über 200 der führenden Finanzhäuser der Welt, darunter über 60 der 100 grössten Finanzhäuser weltweit. Algorithmics wurde vor kurzem von der Zeitschrift Risk Magazine als der führende Anbieter von Risikomanagementlösungen für Markt-, Kredit- und operationelle Risiken des Jahres 2004 ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie online unter www.algorithmics.com.
Informationen zur Fitch Group
Fitch Group ist Eigentümer von Fitch Ratings, einer führenden internationalen Ratingagentur, die sich darauf spezialisiert hat, Kreditmärkte weltweit mit akkuraten, zeitgerechten und vorausschauenden Krediteinschätzungen zu versorgen. Fitch Ratings hat zwei Firmensitze; einen in New York und einen in London, sowie Niederlassungen und Gemeinschaftsunternehmen an mehr als 50 Standorten, die zusammen Kunden in über 80 Ländern betreuen. Fitch Group ist eine hundertprozentige Tochter der Fimalac S.A., einem internationalen Anbieter von Business-Supportleistungen mit Hauptsitz in Paris, Frankreich.
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