EPFR führt „Fixed Income Flows and Holdings" mit monatlichen Wertpapierdaten auf Fondsebene ein
Boston (ots/PRNewswire)
Neuer Datensatz zeigt das Interesse der Anleger an einzelnen festverzinslichen Wertpapieren sowohl bei Investmentfonds als auch bei ETFs
EPFR, eine Tochtergesellschaft von Informa Financial Intelligence und weltweiter Branchenführer bei der Bereitstellung von Daten zu Fondsströmen und -allokationen für Finanzinstitute, bringt den EPFR Fixed Income Flows and Holdings-Datensatz mit exklusiven monatlichen Wertpapierdaten auf Fondsebene heraus. Der neue Datensatz hilft den Kunden, die Eigentumsverhältnisse und die Nachfrage nach über 50.000 festverzinslichen Wertpapieren besser zu verstehen.
Der EPFR Fixed Income Flows and Holdings-Datensatz bietet einen Einblick in den Besitz von Anleihen über mehrere Fondsgruppen hinweg und stellt den Kunden eine breite Palette von Tools zum Filtern der Daten zur Verfügung. Dazu gehören der geografische Schwerpunkt des Fonds, der Branchenschwerpunkt, die Handelswährung und das Fälligkeitsdatum. Die Kunden können auch vergleichende Analysen mit aktiven und passiven, institutionellen und privaten sowie ausländischen und inländischen Filtern durchführen. Der Datensatz bietet derzeit eine Historie bis zurück ins Jahr 2018, was die Möglichkeit zu quantitativen Analysen und Modellierungen eröffnet.
„Wir freuen uns, dieses neue EPFR-Datenangebot zu veröffentlichen, mit dem Kunden die Möglichkeit haben, einzelne Wertpapiere, die von Fonds gehalten werden, zu sehen, wie sie gekauft und verkauft werden und sich in verschiedene Allokationen einfügen, und Zugang zu Datenaktualisierungen auf monatlicher statt auf vierteljährlicher Basis zu erhalten", sagte Mike Digris, EPFR Head of Data. „Der Zugang zu diesen Informationen und den zugehörigen Wertpapier-Metadaten ebnet den Weg für bessere Investitionsentscheidungen."
Kunden wie z.B. Debt Capital Markets (DCM) Desks können diese Daten nutzen, um Unternehmensemittenten ein klares Bild davon zu vermitteln, wer ihre Schuldtitel hält, welche Manager ihre Positionen erhöhen und welche Fonds Zuflüsse anziehen. DCM-Desks können Dateneinblicke in die Pitch Books einfließen lassen, um sich im Wettbewerb um Geschäfte mit diesen Emittenten von der Konkurrenz abzuheben.
„Wir wissen, dass DCM-Teams in einem schnelllebigen Umfeld arbeiten und sehr aktuelle Daten zu den Rentenmärkten benötigen", so Cameron Brandt, EPFR Director of Research. „Mit dem Fixed Income Flows and Holdings Dataset haben sie einen weitaus detaillierteren Überblick über die Märkte. Sie können ihren Wettbewerbsvorteil mit neuen, individuellen Erkenntnissen auf Sicherheitsebene über die Auswirkungen der wichtigsten Marktkräfte ausbauen."
Der „Fixed Income Flows and Holdings"-Datensatz verwendet eine Teilmenge der 142.500 weltweit domizilierten Fonds, die vom EPFR auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis verfolgt werden. Durch die Kombination der von über 2.000 Fonds gemeldeten Kapitalflüsse, Allokationen und Bestände bietet der neue Datensatz den Kunden einen Einblick in den Appetit von Investmentfonds und börsengehandelten Fonds auf einzelne Unternehmens-, Staats- und andere Anleihearten. Mit historischen Daten, die bis Oktober 2018 zurückreichen, können Quant-Analysten Regressionsanalysen und Backtests durchführen, um auf der Grundlage des Handelsverhaltens einzelner Anleihen und Gruppen von Anleihen investierbare Signale zu erstellen.
„Unsere Kombination von Stromgrößen und Bestandsdaten ist nirgendwo sonst auf dem Markt verfügbar", so Digris. „Quantitative Analysten haben jetzt die Möglichkeit, mit Hilfe dieser kleineren Bausteine Analysen durchzuführen, um das zu schaffen, was sie sich vorstellen."
Das EPFR-Forschungsteam kam zu dem Schluss, dass die Daten Vorhersagecharakter haben. „Unter den im neuen Datensatz erfassten Anleihen befinden sich mehrere, die vom chinesischen Immobilienentwickler Evergrande begeben wurden", so Brandt. „Die Anwendung eines EPFR Smart Factors - in diesem Fall ein einfacher Faktor, ‚Fund Count' - zeigte, dass die Fonds, die diese Anleihen hielten, damit begannen, sie abzustoßen, bevor die Probleme von Evergrande ihre Marktbewertung beeinträchtigten."
Informationen zu EPFR:
EPFR, eine Tochtergesellschaft von Informa plc (LSE: INF), stellt Finanzinstituten in aller Welt Daten über Fondsströme und Vermögensallokation zur Verfügung. Mit der Beobachtung von über 142.000 traditionellen und alternativen Fonds mit Sitz in der ganzen Welt und einem Gesamtvermögen von mehr als 52,5 Billionen US-Dollar liefern wir ein vollständiges Bild der Ströme institutioneller und privater Anleger und der Allokationen der Fondsmanager, die die globalen Märkte bestimmen. Unsere marktbewegenden Datendienste umfassen tägliche, wöchentliche und monatliche Aktien- und Rentenfondsströme sowie monatliche Fondsallokationen nach Ländern, Sektoren und Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter https://financialintelligence.informa.com/epfr.
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