Media Service: Kreditrisiken: Raiffeisen und ZKB wollen mehr Freiheiten durch Umstieg auf eigene Risikomodelle
Zürich (ots) -
Raiffeisen und die Zürcher Kantonalbank wollen mit eigenen Risikoberechnungen ihre Kapitalanforderungen fürs Hypothekargeschäft senken. Das zeigen Recherchen der «Handelszeitung». Die beiden Banken planen den Wechsel vom Standardmodell zur Berechnung der Kreditrisiken in eigene Modelle. Das Ziel: Hypotheken sollen mit weniger Eigenkapital abgesichert werden müssen, was die ausgewiesenen Kapitalquoten der Banken steigen lässt. Bisher berechnen erst UBS, Credit Suisse und die Waadtländer Kantonalbank ihre Kreditrisiken mit solchen internen Modellen. Diese, so wird von kleineren Banken regelmässig moniert, führten zu deutlich tieferen Kapitalanforderungen als der Standardansatz Finanzmarktaufsicht Finma.
«Die ZKB prüft derzeit die Einführung eines internen Modells zur Berechnung der Risikogewichte», sagt Sprecher Patrik Friedli. Bereits deutlich weiter ist die Raiffeisen-Gruppe. Sie steht seit rund zwei Jahren in Verhandlungen mit der Finma über die Einführung interner Risikomodelle, wie Finanzchef Marcel Zoller bestätigt. «Wir rechnen damit, dass die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen ab 2019 auf der Basis unserer internen Modelle erfolgt.» Zuvor gebe es eine Übergangsfrist, während deren die Bank die eigenen Modelle zusätzlich zu den verbindlichen Standardansätzen anwende.
Raiffeisen rechnet damit, dass sich die ausgewiesene Eigenmitteldeckung mit dem Wechsel auf interne Modelle deutlich verbessern wird. Heute übertrifft Raiffeisen die an sie gestellte Kapitalanforderung von 15,6 Prozent leicht mit einer Gesamtkapitalquote von 16,4 Prozent. Eine konkrete Zahl zur Berechnung nach internen Modellen will Finanzchef Zoller nicht nennen. Er verweist aber auf die Leverage-Ratio, die das Eigenkapital ins Verhältnis zur ungewichteten Bilanzsumme setzt. Mit 6,7 Prozent weise Raiffeisen dort einen deutlich höheren Wert aus als die Grossbanken, die bei gut 5 Prozent liegen. Angesichts des «vergleichsweise risikoarmen Kreditportfolios» könne man bei einer Angleichung der Risikomodelle auch mit deutlich höheren Kapitalquoten bei Raiffeisen rechnen. «Das zeigt, welchen Nachteil wir heute aus den Standard-Risikogewichten ziehen.»
Zuletzt hätten Banken im Standardansatz Hypothekarkredite mit mehr als doppelt so viel Kapital unterlegen müssen wie UBS und Credit Suisse, monierte der Kantonalbankenverband vergangenes Jahr - und belegte dies mit konkreten Zahlen. «Marktverzerrungen, wie sie heute bestehen, sind inakzeptabel und sollten ohne Verzug korrigiert werden», sagt Beat Oberlin, der als Chef der Basellandschaftlichen Kantonalbank die Inlandbanken in der Brunetti-Kommission vertrat. Er fordert im Gespräch mit der «Handelszeitung», die Differenz zwischen internen Modellen und dem Standardansatz auf 10 Prozent zu beschränken.
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