Algorithmics stellt neue Version von Algo Capital vor
Toronto, Canada, November 11 (ots/PRNewswire)
Mit Algo Capital hat Algorithmics, einer der führenden internationalen Anbieter von betrieblichen Risikomanagement-Lösungen, heute auf der Algo Credit Conference in Wien die neueste Version seiner marktführenden Software vorgestellt. Algo Capital bietet Finanzinstituten wichtige Funktionen für das wirtschaftliche und öffentliche Kapital-Management und erfüllt sämtliche Anforderungen nach Basel II für Pillar I, II und III, Risikotypen, Geschäftszweige, Vermögensklassen und Rating-Ansätze.
"Mit weltweit über 150 Kunden und mehr als 15 speziellen Basel-II-Vorschriften wissen wir genau, wie weitgehend und breit gefächert die Anforderungen ausfallen können, denen eine Institution nachkommen muss", erklärt Michael Zerbs, CEO von Algorithmics. "Algo Capital erfüllt diese einzigartigen Anforderungen und wird damit sowohl taktischen als auch strategischen Ansätzen für Basel II gerecht - und zwar mit der robusten, bewährten und konsistenten Infrastruktur von Algorithmics."
Der phasenorientierte Ansatz von Algo Capital entkoppelt die Projektphasen einer Bank für Basel II und kann auch neue Anforderungen berücksichtigen, die sich erst im Lauf der Zeit abzeichnen. Das bedeutet weniger Kosten und ein geringeres Risiko als bei gross angelegten Implementierungen. Algo Capital besteht aus Modulen und einem Funktionsumfang , die von vorgegebenen Parametern abhängen. Auf diese Weise werden Berechnungen, Konsolidierungen und Berichte parallel während der schrittweisen Projektphasen bereitgestellt. Eine Implementierung von Algo Capital kann mehrere Datensätze, Datenquellen und Ergebnisse unter Berücksichtigung verschiedener nationaler Gesetze und Richtlinien handhaben. Dadurch reduzieren sich die Kosten und das Risiko, die mit einer gross angelegten Implementierung verbunden sind.
Algo Capital unterstützt wirtschaftliches und öffentliches Kapital für Pillar I, II und III, mehrere Bewertungsansätze - wie den Standardansatz, den IRB-Basisansatz (Foundation IRB) und den internen Ratingansatz Advanced IRB - sowie verschiedene Vermögensklassen (Unternehmen, Öffentliche Hand, Banken, Handel und Eigenkapitalanteil). Die Summe des für Bankgeschäfte potenziell verfügbaren wirtschaftlichen Kapitals liegt häufig über dem Tier 1, Hybrid Tier 1 und Tier 2 Kapital, das für öffentliches Kapital zugewiesen werden muss. Aus diesem Grund brauchen Banken ein Rahmenwerk, das öffentliches wie wirtschaftliches Kapital gleichermassen abdeckt. Nur so können die Herausforderungen, die die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften mit sich bringt, gemeistert und gleichzeitig der Überblick über die Kapitalüberlassung gewahrt werden - Faktoren, die für die Optimierung der Kreditvergabe und damit für einen maximalen Geschäftsvorteil unverzichtbar sind.
Algo Capital bietet zudem die erforderliche Daten-Infrastruktur, Berechungs-Engines sowie Funktionen für die Konsolidierung, die Verwaltung und die Erstellung von Berichten für alle Vermögensklassen, die für eine effektive Bilanzierung aller Kapitalüberlassungen erforderlich ist. Die Lösung erlaubt die Anpassung von Risikominderungen für die Geschäftsbücher von Banken, Handel und Einzelhändlern sowie eine optimale Zuweisung von Begrenzungen des Kreditrisikos, um den konsolidierten Gefährdungsgrad zu reduzieren.
Algo Capital bietet extrem flexible Konsolidierungsfunktionen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Daneben gibt es aber auch Ansichten für die Betreuung einzelner Kunden sowie zusammengefasste Ergebnisse für beliebige Gruppenanalysen, die wiederum für das Management-Reporting genutzt werden können. Dies sorgt für einen konsistenten Berichtsrahmen für Roll-Up- (Aggregierung) und Drill-Down-Analysen über Geschäftseinheiten, geographische Regionen, Kunden, Vermögensklassen, Produkte und Risikotypen hinweg.
Mit dem Algo Credit Administrator bietet Algo Capital ausserdem ein umfassendes Workflow-Management für die Kreditbearbeitung. Damit können alle Phasen der Kreditvergabe definiert und verwaltet werden - einschliesslich Sicherheiten und Garantien. Gleichzeitig fungiert der Algo Credit Administrator als Datenbank für sämtliche Daten zur Reduzierung des Kreditrisikos. Die Lösung ermöglicht ausserdem das Lebenszyklus-Management von Kreditbewertungsklassen. Änderungen der PD-, LGD- und Kreditausfall-Daten durch Untergebene wie Kredit-Portfolio-Manager oder Kreditbearbeiter werden mit einem Kontrollprozess für den Arbeitsablauf nachvollzogen, der allen Prüfungsanforderungen gerecht wird. Eine Hauptanforderung von Basel II ist ein umfassendes betriebliches Risikosystem. Erst kürzlich stellte Algorithmics erweiterte Funktionen für seine Algo OpRisk Lösung vor, zu denen eine verbesserte Risiko-Selbsteinschätzung, eine benutzerfreundliche Oberfläche und Berichte gehören. Gemeinsam mit Algo Capital erfüllt Algo OpRisk die qualitativen und quantitativen Kriterien des Advanced Measurement Approach (AMA) zur Bestimmung der operativen Risikokapital-Anforderungen gemäss Basel II. Mit Algo OpRisk können Finanzinstitute ihr operatives Risikokapital reduzieren, das dann in das finanzielle Wachstum oder auch in die Erschliessung neuer Geschäftsgelegenheiten fliessen kann.
Als Lösung der Algo Suite wird Algo Capital zum effizienten, integralen Bestandteil des Risiko-Rahmenswerks eines Kunden. Algo Capital kann schnell in den Unternehmensablauf integriert werden und reduziert Implementierungsrisiken auf ein Minimum - zwei wichtige Punkte in Anbetracht der engen Terminvorgaben durch den Gesetzgeber. Durch den modularen Ansatz der Lösung können Risiko-Manager die Funktionsblöcke einer Komplettlösung implementieren und aufeinander aufbauen, um so die Kosten und das Projektrisiko gering zu halten. Die System-Topologie von Algo Capital spiegelt das Konzept von Basel II wider und erlaubt die schrittweise Implementierung von Kredit- und Kapitalfunktionen, angefangen mit Pillar I bis hin zu Pillar II und III.
Algorithmics kann auf umfassende Erfahrungen bei der Unterstützung von Kunden zurückblicken, wenn es um die Erfüllung gesetzlicher Regelungen in einzelnen Ländern und die Verfolgung bevorzugter regionaler Ansätze für die Risikobewertung und das Risikomanagement geht. Finanzinstitute in über 15 Ländern haben bereits die gesetzliche Zulassung für interne Risikomodelle auf Grundlage von Algo Market erhalten und konnten so erhebliche Kapitaleinsparungen erzielen.
Über Algo Suite
Das Programmpaket von Algorithmics mit zahlreichen integrierten Diensten erfüllt die Anforderungen in heutigen Finanzumgebungen und gilt als moderne Lösung, die einen neuen Standard bei der betrieblichen Risikomanagement-Software setzt. Als erste betriebliche Risikomanagement-Software bietet die Algo Suite eine einheitliche, zuverlässige Plattform für die Integration von Markt-, Kredit- und operativen Risiken bis hin zu Vermögensverbindlichkeiten und Kreditversicherungen auf Grundlage einer integrierten, skalierbaren und leistungsstarken Architektur. Durch die Berechnung des Optimalrisikos und einer konsistenten Risikoerfassung ein gesamtes Unternehmen können Institutionen mit der Algo Suite bedeutende Geschäftsvorteile erzielen, ihre Wettbewerbsfähigkeit wahren, gesetzlichen Vorschriften entsprechen und den Unternehmenswert insgesamt maximieren.
Über Algorithmics
Algorithmics gehört zu den Marktführern beim unternehmerischen Risikomanagement für Finanzinstitutionen. Das vor 15 Jahren gegründete Unternehmen steht heute im Dienst von über 150 Kunden in 31 Ländern, die sich auf Algorithmics bewährte Lösungen bei der Erfüllung ihrer Anforderungen und zur Sicherung ihrer Investitionserfolge verlassen.
Algo Suite 4.4 ist die neueste Version von Algorithmics' bewährten Risikomanagement-Lösungen, die auf der MtF-Technologie [Mark-to-Future] basieren. Kunden profitieren hiermit von einem kostengünstigen, termingerechten betrieblichen Risikomanagement. Der Hauptsitz von Algorithmics befindet sich in Toronto. Weltweit unterhält das Unternehmen 15 Niederlassungen.
(C)2004 Algorithmics Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. ALGORITHMICS, MARK-TO-FUTURE, MtF, ALGO SUITE, ALGO CAPITAL, ALGO OPRISK, ALGO CREDIT ADMINISTRATOR und das Ai-Logo sind Marken von Algorithmics Incorporated und/oder von verwandten Unternehmen.
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