PwC-Studie "Asset/Liability Management Benchmark Study - Analysis of a PwC Banking Survey 2006"
Zürich (ots)
Risikomanagement: Anforderungen an Banken steigen - Stresstests werden an Bedeutung zunehmen - Notfallpläne sind ein Muss
70 Prozent der mittelgrossen europäischen Banken unterziehen ihre Liquidität keinem Stresstest. Bei den mittelgrossen Banken sind es immerhin noch 25 Prozent. Notfallpläne für Liquiditätsrisiken haben 28 Prozent. Die weltweite Studie "Asset/Liability Management Benchmark Study - Analysis of a PwC Banking Survey 2006" von PricewaterhouseCoopers untersucht erstmals sämtliche Dimensionen des Zins- und Liquiditätsrisikomanagements.
25 Prozent der grössten Banken unterziehen ihre Liquidität keinen Stresstests, bei den mittelgrossen Banken sind es gar über 70 Prozent. Stresstests liefern wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Beurteilung der Verwundbarkeit bei ungünstigen Marktbedingungen oder im Krisenfall. Sie analysieren die Zahlungsbereitschaft der Banken und kontrollieren die Qualität der vorhandenen Liquiditätssteuerungsinstrumente (Modelle oder Limiten). Die Mehrzahl der grossen europäischen Banken verfügt zwar über Liquiditätsnotfallpläne, bei den mittelgrossen Banken sind es hingegen nur gerade 28 Prozent. Arno Stöckli, Director Wirtschaftsberatung bei PwC Schweiz, erläutert: "Die Krise einer Bank wird selten aufgrund von Liquiditätsengpässen ausgelöst. In den meisten Fällen entscheidet die Liquidität jedoch darüber, ob eine Bank ihre Verpflichtungen in Krisensituationen noch erfüllen kann, während sie nach Lösungen für die Bewältigung der Krise sucht."
Fragmentierte Systemlandschaft
Die Studie "Asset/Liability Management Benchmark Study - Analysis of a PwC Banking Survey 2006" zeigt, dass die europäischen Banken über die Grundlagen für die Steuerung ihrer Bilanzstrukturrisiken verfügen und ein ALCO (Asset & Liability Management Committee) haben. Dies gilt auch für die Schweizer Banken. Rund 90 Prozent der Banken haben zudem ausformulierte ALM-Grundsätze und -Richtlinien eingeführt. Somit sind die Basisfunktionen für die Messung der Risiken vorhanden. Für das ALM werden zahlreiche verschiedene Applikationen eingesetzt. Das am weitesten verbreitete System wird von 18 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Banken genutzt. 24 Prozent der grössten und 20 Prozent der mittelgrossen Banken haben eigene Softwarelösungen für das ALM entwickelt. Auf der Ebene der Systemfunktionalitäten fällt die noch ungenügende Unterstützung von Hedge Accounting auf. Zwei Drittel der Teilnehmer an der Umfrage beabsichtigen, ihre ALM-Systeme innerhalb von einem Jahr anzupassen.
Die PwC-Studie kann als PDF-File bei Claudia Sauter-Steiger bezogen werden.
18 grosse und 42 mittelgrosse europäische Banken aus 14 Ländern nahmen an der Studie teil. Diese untersucht die Marktpraxis im Zins- und Liquiditätsrisikomanagement in den Bereichen Organisation, geschäftspolitische Grundsätze, Methoden, Systeme und Prozesse.
Kontakt:
Arno Stöckli
PricewaterhouseCoopers
Director Wirtschaftsberatung
E-Mail: arno.stoeckli@ch.pwc.com
Claudia Sauter-Steiger
PricewaterhouseCoopers
Public Relations
E-Mail: claudia.sauter@ch.pwc.com
Tel.: +41/58/792'18'72