Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH
Aon Benfield warnt vor ungenauer Solvency II Formel
Standardkalkulationen vernachlässigen Entwicklungen der letzten 15 Jahre
Hamburg (ots)
Der weltgrößte Rückversicherungsmakler und Kapitalberater Aon Benfield warnt davor, dass die derzeitige Katastrophen-Standardformel unter Solvency II wichtige Entwicklungen der letzten 15 Jahre außer Acht lassen. Die Folge: Ein erhöhter Kapitalbedarf für Versicherer. Jan-Oliver Thofern, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aon Benfield erläutert die Konsequenzen: "Wenn man eine Naturkatastrophen-Kalkulation durchführt und dabei entscheidende Parameter der letzten 15 Jahre ignoriert, dann führt so etwas zu einem verfälschten Ergebnis. Das kann fatal sein, weil einige Versicherer aufgrund der ungenauen Berechnung mehr Kapital vorhalten müssten, als tatsächlich benötigt."
Nach Solvency II ist das Katastrophenrisiko ein ausschlaggebender Faktor zur Kapitalanforderung. Die grundsätzliche Anforderung dabei ist, eine alle 200 Jahre auftretende, natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophe zu überstehen. Es gibt ein einfaches Kalkulationsverfahren zur Bestimmung des Solvenzkapitals, das Versicherungsunternehmen verwenden können - allerdings ist diese Methode nicht optimal, da sie z. B. folgende Schwächen aufweist:
- Örtliche Granularität
- Keine Unterscheidung nach Bebauung, Alter, Höhe oder Nutzungsart
(Wohngebiet, Gewerbe- oder Industriestandort)
- Eindimensionale Schadensbetrachtung ohne Unterscheidung nach
Gebäude-, Inhalt- und Betriebsunterbrechungsdeckung
- Keine Anwendung von Höchstgrenzen und SelbstbeteiligungenDabei gibt es bessere Lösungen. Thofern sagt: "Wir investieren viel in eigene Modelle, um im Interesse unserer Kunden, den Dingen auf den Grund zu gehen. Beispielsweise haben wir ein Kooperationsprojekt mit der Universität Köln aufgesetzt, das zum Ziel hat, in einem für alle transparenten Modell europäische Stürme zu analysieren." Damit reagiert Aon Benfield auf den intransparenten Standard, denn eine präzisere Kenntnis europäischer Stürme und deren Schadenpotenzial führt zu exakteren Kapitalbedarfsberechnungen. So hilft die Spezialabteilung Aon Benfield Analytics, dass sich Versicherer und Rückversicherer auf genauere Daten stützen, was zu geringeren Kapitalanforderungen führen könnte.
Nach Einschätzung von Aon Benfield ist der derzeitige Stand enttäuschend: "In den nächsten zwei Jahren kommt es darauf an, dass Makler bei Katastrophen-Modellen ihre unabhängige und marktumfassende Expertise anbieten, weil Versicherer und Rückversicherer interne Modelle bei Aufsichtsbehörden anmelden werden und zeigen müssen, dass sie die aktuellen Entwicklungen nutzen, um eine realistischere Einschätzung ihrer Risiken zu erhalten. Die empfohlene Katastrophen-Standardformel in Solvency II ist hier ein Rückschritt.", so Thofern.
Über Aon Benfield
Aon Benfield ist weltweit führend in den Bereichen Vertragsrückversicherungen, fakultative Rückversicherungen und Kapitalberatung. Als zuverlässiger Interessenvertreter bietet Aon Benfield lokalen Zugang auf globale Märkte und investiert in innovative Analyseverfahren sowie in qualifizierte Fachleute. Mit einem internationalen Netzwerk von mehr als 80 Niederlassungen in 50 Ländern bieten wir unseren Kunden Zugriff auf das umfassendste am weltweiten Markt verfügbare Portfolio integrierter Kapitallösungen und Services.
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