Sind neue Handelsstrategien für eine neue Volatilitätsumgebung erforderlich?
London (ots/PRNewswire)
- Barclays Capital, Citi, Bloomberg und Nordea diskutieren miteinander über "Volatility Trading 2007"; die "Konferenz zu Fortschritten in quantitativer Modellierung, Handel- und Risiko-Management-Strategien" findet am 28. und 29. November 2007 in London statt.
Seit August haben Fluktuationen im Volatilitätshandel kontinuierlich die täglichen Schlagzeilen dominiert. Manche Prognosen weisen darauf hin, dass dieses Quartal als eines der gewinnbringendsten in die Geschichte eingehen wird. Dennoch wurde Besorgnis darüber geäussert, dass Kreditmärkte und Risikoaversion allmählich die Liquidität verringern und negative Auswirkungen auf Handelsportfolios zeigen könnten.
Eines ist klar - Volatilitätshändler und Volatilitätsinvestoren bedürfen mehr denn je einer Ausstattung mit den neuesten Modellierungstechniken und algorithmischen Strategien, wenn sie keine Verluste erzielen wollen.
Die "Volatility Trading 2007" (28. & 29. November 2007 in London) wird die wichtigsten Handelspersönlichkeiten zusammenbringen, um sich gemeinsam der besten verfügbaren Modelle und Strategien zur Bildung eines gewinnbringenden Volatilitätsportfolios zu versichern. Zu den Hauptvortragenden gehört Bruno Dupire von Bloomberg, der im Jahr 2006 zum wichtigsten Derivat-Fachmann in den letzten 5 Jahren gekührt wurde(1). Dupire wird seine eigenen Erfahrungen und Forschungsergebnisse mitteilen, um den optimalen Weg zur Arbitrage der Dynamik der impliziten Volatilitätsoberfläche aufzuzeigen. Aaron Brask, globaler Leiter der Gruppe Equity Derivatives Research von Barclays Capitals wachsendem Eigenkapitalderivat-Team wird seine Erkenntnisse über die Art und Weise der erfolgreichen Analyse der VIX mitteilen, mit der sich Gewinn aus einer Reihe anderer Volatilitätsprodukte maximieren lässt. Und schliesslich werden Terry Lyons, Professor für Mathematik an der Universität Oxford, sowie Katia Babbar, kürzlich ernannte Leiterin der Forschungsgruppe FX Derivatives Quantitative Research bei Lloyds TSB, eine öffentliche Sitzung über die neuesten Ergebnisse von Terrys bahnbrechender Forschung zum Management ungewisser Volatilitäten, dem Scheitern der Unabhängigkeit in grösseren Marktbewegungen, sowie zu Kapitaladäquatheit und Handel abhalten. Es stehen weitere Vorträge von BNP Paribas, Citi, Calyon Bank, Nordea Investment Funds, Shooter Fund Management LLP und Liquid Capital Securities Ltd auf dem Programm.
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(1) ICBI-Umfrage zur globalen Derivatindustrie
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